एक साधारण मूविंग औसत की गणना
SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य एक मूविंग एवरेज की गणना करना है, एक सांख्यिकीय उपाय जो एक विशिष्ट अवधि में सिक्योरिटी की औसत कीमत को दर्शाता है. साधारण मूविंग औसत की गणना करने के लिए, कोई व्यक्ति चुनी गई समय-सीमा पर सिक्योरिटी की अंतिम कीमतों को जोड़ता है और राशि को अवधि की संख्या से विभाजित करता है. गणितीय रूप से, फॉर्मूला इस रूप में व्यक्त किया जाता है:
SMA=1/N { ⁇ i=1NAI }
यहां, Ai किसी विशिष्ट अवधि में एसेट की कीमत को दर्शाता है, और N अवधि की कुल संख्या को दर्शाता है. यह विधि कीमत डेटा का एक सुगम प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करती है और मार्केट के व्यापक रुझानों की पहचान करने में सक्षम बनाती है.
केस स्टडी: साधारण मूविंग औसत
आइए हम भारतीय प्रतिभूतियों के बाजार में एक उदाहरण के साथ इस अवधारणा का वर्णन करते हैं. पिछले महीने में ₹ 100 की क्लोजिंग कीमत वाले स्टॉक पर विचार करें. इस अवधि के लिए SMA ट्रेडिंग दिनों की संख्या द्वारा विभाजित दैनिक बंद कीमतों का योग होगा. अगर महीने में 20 ट्रेडिंग दिन होते हैं, तो गणना की जाएगी:
SMA = 1/20x (ए 1 + ए 2 + ... + ए 20)
यह उदाहरण SMA के पीछे बुनियादी अंकगणित को दर्शाता है, जो व्यापारियों को वास्तविक विश्व परिस्थितियों में रणनीति की व्याख्या करने और लागू करने के लिए एक नींव प्रदान करता है.
साधारण मूविंग औसत की विशेषताएं
कई विशेषताएं सरल मूविंग औसत को परिभाषित करती हैं और तकनीकी विश्लेषण में इसके प्रभावशीलता में योगदान देती हैं.
- सुविधाजनक कीमत का प्रतिनिधित्व: एसएमए एक निर्दिष्ट अवधि में औसत मूल्य की गणना करके कीमत डेटा का एक सुगम प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं. यह विशेषता शॉर्ट-टर्म के उतार-चढ़ाव को फिल्टर करने में मदद करती है, जिससे मार्केट में अंतर्निहित ट्रेंड की पहचान करना आसान हो जाता है.
- डेटा पॉइंट के बराबर वज़न: चुनी गई समयसीमा के भीतर प्रत्येक डेटा पॉइंट में SMA की गणना में बराबर वज़न होता है. यह समान वेटिंग यह सुनिश्चित करता है कि पुराने और नए दोनों डेटा औसत के अनुपात में योगदान देते हैं, जिससे इंडिकेटर पर स्क्वेडेड प्रभाव को रोका जा सकता है.
- टाइमफ्रेम में फ्लेक्सिबिलिटी: एसएमए बहुमुखी होते हैं और अलग-अलग समय के लिए अनुकूल होते हैं. ट्रेडर कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक प्रतिक्रिया के लिए शॉर्ट-टर्म एसएमए चुन सकते हैं या मार्केट ट्रेंड पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए लॉन्ग-टर्म एसएमए का विकल्प चुन सकते हैं. यह सुविधा विभिन्न ट्रेडिंग स्टाइल पर एसएमए को लागू बनाती है.
सरल मूविंग औसत का अनुप्रयोग
सैद्धांतिक अवधारणाओं से आगे बढ़ते हुए, एसएमए के व्यावहारिक प्रयोग में उन्हें ट्रेडिंग रणनीतियों में उपयोग करना शामिल है. एक लोकप्रिय दृष्टिकोण में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का उपयोग शामिल है, जहां विभिन्न टाइमफ्रेम वाले दो एसएमए का उपयोग सिग्नल जनरेट करने के लिए किया जाता है.
- मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी: इस स्ट्रेटजी में दो प्रमुख घटक शामिल हैं - एक शॉर्ट-टर्म एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) और लॉन्ग-टर्म ईएमए. शॉर्ट-टर्म ईएमए, जिसे अक्सर तेजी से चलने वाला औसत कहा जाता है, एक छोटी अवधि (उदाहरण के लिए, 9 या 10) को दर्शाता है, जबकि लॉन्ग-टर्म ईएमए, धीमी गति से चलने वाला औसत, अधिक विस्तारित अवधि (उदाहरण के लिए, 21 या 50) को दर्शाता है. इन दोनों औसतों का क्रॉसओवर मार्केट की गति में संभावित बदलाव को दर्शाते हुए खरीद या बेचने के लिए सिग्नल जनरेट करता है.
- इंट्राडे स्ट्रेटजी के लिए मूविंग औसत: इंट्राडे ट्रेडर कम समय के साथ एसएमए का उपयोग करने से लाभ उठा सकते हैं, इंट्राडे प्राइस मूवमेंट के प्रति प्रतिक्रिया बढ़ा सकते हैं. यह दृष्टिकोण शॉर्ट-टर्म ट्रेंड की पहचान करने और एक ही ट्रेडिंग दिन के अंदर समय पर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करता है.
सरल मूविंग औसत और एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत के बीच अंतर
एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (ईएमए) और सरल मूविंग औसत (एसएमए) के बीच प्राथमिक अंतर हाल ही के मूल्य डेटा के प्रति उनकी संवेदनशीलता में है. जबकि एसएमए एक विशिष्ट अवधि के भीतर प्रत्येक डेटा पॉइंट के बराबर वजन निर्धारित करते हैं, वहीं ईएमए सबसे हाल ही की कीमतों पर अधिक जोर देते हैं. वेटिंग मैकेनिज्म में इस असमानता के परिणामस्वरूप एसएमए की तुलना में मार्केट के उतार-चढ़ाव के लिए ईएमए अधिक जिम्मेदार होते हैं.
उनकी अलग-अलग विधियों के बावजूद, ईएमए और एसएमए दोनों की व्याख्या इसी प्रकार की जाती है और कीमतों की अस्थिरता को आसान बनाने के लिए तकनीकी विश्लेषकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. हाल ही में प्राइस मूवमेंट की बढ़ती संवेदनशीलता के कारण, ईएमए को अक्सर ऐसे ट्रेडर्स द्वारा पसंद किया जाता है जो मार्केट ट्रेंड के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करते हैं.
SMA के क्या लाभ हैं?
SMA के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:
- कैलकुलेशन में आसानी: एसएमए की गणना करना आसान है, जिसके लिए केवल पिछली क्लोजिंग कीमतों की औसत गणना की आवश्यकता होती है.
- ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन: स्टॉक की प्राइस मूवमेंट में प्रचलित ट्रेंड की पहचान करने में एसएमए प्रभावी हैं, जिससे निवेश के बारे में सूचित निर्णयों में मदद मिलती है.
- विभिन्न टाइमफ्रेम: एसएमए की गणना विभिन्न समय अवधि के लिए की जा सकती है (जैसे, 10-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन, 200-दिन), जो विभिन्न निवेश रणनीतियों के अनुरूप अनुरूप विश्लेषण की अनुमति देता है.
साधारण गतिमान औसत की सीमाएं
एसएमए के बारे में एक प्रमुख प्रश्न हाल ही के और ऐतिहासिक डेटा का अनुकूल वज़न है. कुछ व्यापारी इस बात पर वाद करते हैं कि नया डेटा वर्तमान ट्रेंड का अधिक संकेत है, लेकिन अन्य लोग इस बात पर विचार करते हैं कि विशिष्ट डेटा पॉइंट को प्राथमिकता देने से पूर्वग्रह शुरू हो सकता है. SMA, एक निर्धारित अवधि के भीतर सभी डेटा प्वॉइंट को बराबर वजन देकर, संभावित रूप से पुरानी, कम प्रासंगिक जानकारी को अधिक आकार दे सकता है.
इसके अलावा, ऐतिहासिक डेटा पर एसएमए की निर्भरता बाजार दक्षता के बारे में चिंताओं को बढ़ाती है. कार्यक्षम मार्केट हाइपोथेसिस के प्रस्तावकों का मानना है कि वर्तमान कीमतों में पहले से ही सभी उपलब्ध जानकारी शामिल है, जो ऐतिहासिक डेटा को भविष्य की कीमतों में होने वाली गतिविधि का पूर्वानुमान. हालांकि यह परिकल्पना व्यापक रूप से चर्चा की जाती है, लेकिन यह भविष्य के रुझानों का पूर्वानुमान लगाने के लिए केवल ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करने की सीमाओं को दर्शाता है.
टेक्निकल एनालिसिस में सरल मूविंग औसत (SMA) का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट ट्रेंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और सूचित निर्णय लेने के लिए विभिन्न तरीकों से एसएमए का उपयोग करते हैं. एसएमए की गतिशील प्रकृति, जिसे प्राइस चार्ट पर लाइन्स के रूप में दर्शाया जाता है, विश्लेषकों को मार्केट की गति को देखने में मदद करता है.
- ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन: ट्रेडर मूविंग एवरेज लाइन की दिशा को देखकर ट्रेंड की पहचान करने के लिए एसएमए का उपयोग करते हैं. ऊपर की ओर झुकाव वाली SMA एक बुलिश ट्रेंड का सुझाव देती है, जबकि नीचे की ओर झुका हुआ SMA बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है. विभिन्न एसएमए संकेत संभावित ट्रेंड रिवर्सल के बीच ढलान और क्रॉसओवर में बदलाव.
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल: एसएमए डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करते हैं. अपट्रेंड के दौरान, SMA सहायता के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे कीमत में गिरावट आने से रोका जा सकता है. इसके विपरीत, डाउनट्रेंड में, SMA प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे बढ़ती कीमतों की गति को सीमित किया जा सकता है.
- सिग्नल जनरेशन: विभिन्न एसएमए के बीच क्रॉसओवर बाय या सेल सिग्नल जनरेट करते हैं. उदाहरण के लिए, एक गोल्डन क्रॉस तब होता है जब एक शॉर्ट-टर्म SMA लॉन्ग-टर्म SMA से अधिक काटा जाता है, जो संभावित बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है. इसके विपरीत, डेथ क्रॉस, जहां शॉर्ट-टर्म SMA लॉन्ग-टर्म SMA से नीचे पारित होता है, एक संभावित बेरिश ट्रेंड का सुझाव देता है.
सरल मूविंग औसत का उपयोग करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी
1. SMA के साथ प्राइस क्रॉसओवर
एक सामान्य रणनीति में सुरक्षा की कीमत और इसके SMA के बीच बातचीत की निगरानी शामिल है.
- सिग्नल खरीदें: जब सिक्योरिटी की कीमत अपने SMA से अधिक हो जाती है, तो इसे बुलिश साइन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. इससे पता चलता है कि कीमत बढ़ती रह सकती है.
- सिग्नल बेचें: इसके विपरीत, जब कीमत अपने SMA से नीचे पार हो जाती है, तो यह बेरिश ट्रेंड और बिक्री के संभावित अवसर को दर्शा सकता है.
2. SMA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी
इस स्ट्रेटजी में अलग-अलग टाइमफ्रेम के साथ दो एसएमए प्लॉट करना शामिल है.
- गोल्डन क्रॉस: जब शॉर्ट-टर्म SMA लंबी अवधि के SMA से अधिक काटा जाता है, तो इसे बुलिश सिग्नल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, 200-दिन के SMA से अधिक का 50-दिन का SMA पार करना अक्सर एक मजबूत बाय सिग्नल माना जाता है.
- डेथ क्रॉस: इसके विपरीत, जब शॉर्ट-टर्म SMA लंबी अवधि के SMA से कम हो जाता है, तो यह बेरिश ट्रेंड को दर्शा सकता है. यह कुछ ट्रेडर्स के लिए सेल सिग्नल हो सकता है.
निष्कर्ष
अंत में, एक साधारण मूविंग एवरेज (SMA) ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट ट्रेंड को समझने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए सिस्टमेटिक और वर्सेटाइल दृष्टिकोण प्रदान करती है. एसएमए की गणना, विशेषताओं और एप्लीकेशन ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस के लिए मूल्यवान टूल प्रदान करती है, जिसमें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए प्रभावी सिग्नल के रूप में काम करते हैं. किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरह, ट्रेडर के लिए फाइनेंशियल मार्केट की जटिलताओं को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए कम्प्रीहेंसिव मार्केट रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ SMA एनालिसिस को पूरा करना महत्वपूर्ण है.
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